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基于深度強化學習的配對交易系統

1122   編輯:管理員   來源:中冶有色網  
2023-03-19 06:56:02
本發明公開了基于深度強化學習的配對交易系統,具體包括以下模塊:歷史交易數據模塊,從交易平臺獲取歷史交易數據,并對數據進行預處理;協整檢驗模塊,審查資產的基本情況,對相似資產的歷史價格序列做相關性分析,選擇相關性較大的資產對進行協整檢驗,將滿足協整關系的資產對作為交易對象;基于深度強化學習的配對交易模塊,用于對交易對象的歷史交易信息進行分析,并輸出結果;策略選擇模塊,根據基于深度強化學習的配對交易模塊的結果選擇交易動作;記憶庫更新模塊,即適時刪除最早存入的狀態、獎勵和回報,存入最新的狀態。本發明將深度學習的特征提取能力和強化學習的決策能力相結合,能夠適應金融市場環境的變化,能夠獲得可觀的利潤。
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聲明:
“基于深度強化學習的配對交易系統” 該技術專利(論文)所有權利歸屬于技術(論文)所有人。僅供學習研究,如用于商業用途,請聯系該技術所有人。
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